夏季，除權息的期間來了，這段時期最有趣的是期貨價格和加權指數價格會有很大落差，所以盤中期貨的正逆價差會跑的很快，尤其是在離結算還很久的這個時候，明明指數可能沒什麼動，但是當沖單莫名其妙就被軋或被殺。
這時可以玩的是月和週的價差，當市場月期貨的價格偏離時就去組價差，用週選的putcall組合去和月期貨作價差，前置功課當然要作好，知道每週結算前會除掉多少點數，對應月的會除掉多少點數，這才有個基準。
況且除息的股票也是影響指數的重要原因，所以當然要查好再來玩。資料參考可以先看證交所的除息預告表，這是計算點數的基礎，如果自己懶的算，也可以看一下期貨商的計算參考點數，資料作的不錯，除了台指之外還有摩台、電金的參考點數。
前陣子學習新工具花了好多時間，網站久未更新，有看到讀友的鼓勵，謝謝，L也希望可以多加強分享，另外今日2016/6/22，提醒一下下週要來的半年結算，6月底最後一個交易日，經常是拉高作收，可以多加觀察思考。先寫在這邊，免得之後忘了PO上來。
