逆勢策略 - HighShort - LowBuy

 

由逆勢策略這篇中提到好幾種逆勢交易的方法，此篇來實作長短期間的逆勢單。

 

若只單純的因為漲多了就去放空，或跌多了就去作多，這樣是沒辦法獲利的，還很容易虧損，所以很多人說逆勢單不會賺錢，根本捨棄了逆勢單。

 

但 L 認為逆勢單還是不可或缺的一部份，儘管它只是很小一部份，但它也不需要輸出多少獲利，只要長期下來是打平或是小贏就已足夠，因為有它在策略組合內，可以更有效降低整體組合的Drawdown。

 

同時，我們需要利用它的特性，目標勝率高、停利快，讓整體組合的損益更平滑。試想一個上沖下洗的交易日裡，趨勢單和突破單虧損連連時，一支小賺的逆勢單就突顯了它的價值。

 

我們要想的是逢高放空及逢低作多，先思考這樣作有效嗎?

為什麼逢高放空後，市場就該跌?

 

以長短期區間這個方法來解釋，原因是長期間的方向，代表了趨勢，而我們在短期間找尋逆勢的機會，如下圖顯示

 



 

 

藍色雙箭頭表示一個較長的期間，目前的價格位置是在整個期間裡偏低的位置，我們假設趨勢是偏空的。

 

紅色雙箭頭表示一個較短的期間，目前的價格位置是在整個期間裡偏高的位置，對應長期趨勢是偏空，我們找尋一個高點開始往下跌的位置作空，例如綠色圈圈的價格。

 

這樣想還算合理，實作上要怎麼設計呢? 有一些不同的方法，例如

 



 

第一種: 直接計算價格區間

先計算出長期間的最高 – 最低的價位區間，再用現在價格位置計算處在價位區間內的哪個位置。例如現在價格位置在長區間內的25%以下，視為趨勢偏空。在趨勢偏空時，我們利用相同的方法出計算短區間的價格位置，當這個位置是從75%以上，跌破75%的這個時刻，我們進場逢高作空。

 

第二種: 計算K棒相對排名

計算目前K棒在長期間內是排名比率，例如600根K棒期間裡，現在這根K棒只比前面的120根K棒高，那它的長期間排名比率是 (120 / 600) * 100 = 20，我們視為趨勢偏空。而在80根K棒期間裡，現在這根K棒比前面的60根高，那它的短期間排名比率為 (60 / 80) *100 = 75，當它的排名從75以上，跌破75的這個時刻，我們進場逢高作空。

 

以上兩種方式提供參考，兩者所測試的結果也有很大差異。實際上可以想出更多方式來應用這樣的邏輯，而長短期間各需多長，排名比率如何選定，那是參數最佳化的部份了，以後再討論。

 

下面就來看看這二種方式要怎麼在策略裡寫出來，

第一種方式比較單純只要找出期間最高最低點來計算，

第二種就稍微複雜一點點，因為要去跟前面每一根K棒比較就需要用到迴圈。

 

寫法有很多種，L提供一種寫法，環境是Multicharts的PowerLanguage

 



 

變數 positionS 用來紀錄目前K棒在短期間的排名

變數 positionL 用來紀錄目前K棒在長期間的排名

 

第一個 for迴圈計算目前K棒和前面80根K棒比較，有比前面多少根的K棒高，紀錄在 positionS 中

第二個 for迴圈計算目前K棒和前面600根K棒比較，有比前面多少根的K棒高，紀錄在 positionL中

 

positionS = ( positionS/80)*100;

positionL = ( positionL/600)*100;

這兩行是把排名計算成0~100的比例

 

最下面，如果長期間比例小於25，當短期間比例由75之上，向下穿越75時進場作空。相反的方式，逢低作多，就不寫了，可以依照相同的邏輯建立策略，只是參數不同。

 

以上是建構一個逆勢單進場的方式，只是初步的架構，還不能直接這樣使用，需要再加上出場條件和調整，也別忘了逆勢單更須注意提高勝率以及快速停利的原則。以L的經驗來說，條件要求要更嚴謹，在盤勢Pattern更符合我們描繪的型態時才出手，降低交易次數及提高勝率。另外，逢高作空比逢低作多容易，這是目前操作的心得。

 

 

有興趣的朋友不妨測試，若有心得也一起討論吧。